本文中苹果策略回测曲线图

苹果1810合约日线走势图

自今年4月初以来，苹果期货出现了一波大幅的暴涨行情，当前的主力合约苹果1810合约，从4月4日的低点6360元涨到了今日的收盘价7937元，上涨幅度高达25%！

其实自苹果期货2017年12月22日上市交易以来，波动一直都比较流畅。1810合约先是从上市后的最高点7800元，下跌到了5841元，下跌幅度也高达25%！在这样的大幅波动行情中，如果用手工、主观的方式交易，在价格过高的时候可能出于畏高心理而不敢买，从而错过了机会。此时，运用程序化交易策略就可避免此类问题，在上涨趋势确立时果断买入并持有，让利润充分奔跑！本文提供了一套优秀的程序化交易策略，在苹果期货上有着不错的表现，以下是策略的原理介绍。

在经典的技术分析书籍《期货市场技术分析》中，作者提到，技术分析有三个基本假定或者说前提条件：1、市场行为包容消化一切；2、价格以趋势方式演变；3、历史会重演。

在期货程序化交易中，趋势交易是最主要的交易方式，如果我们能想办法抓住趋势，就能赚到这部分趋势行情的钱。那么，用什么方式来抓住趋势呢？

笔者在之前的文章中提到，比较简单的一种方法就是用均线。（点击查看《均线定方向，突破定入场！（专做铁矿，过去表现不错）》）实际上，在程序化交易中，突破策略也是最常用的策略之一，常见的突破方式比如有价格突破某一通道的上下轨、价格突破某一段时期的最高价或最低价、价格突破某一设定好的平台等。

本文中，笔者将周期定为N天（N参数值可取2~5），当价格突破近N天的最高价时，此时视为多头趋势，经过其他一些条件判定和过滤后开多；当价格突破近N天的最低价时，此时视为空头趋势，如果同时符合其他一些条件判定和过滤则开空。

在具体的策略设计时，如果直接用日线周期，由于N的取值较小，样本量不足。为了有足够多的样本数据量，我们以N天为统计周期，以1分钟为交易周期，这样同时也对入场点和出场点做了进一步的细致化处理。在策略的设计细节中，还有一些问题需要规避，比如交易周期为1分钟，那么就需要注意，要避开集合竞价的时段，在连续竞价的时段有信号才发出交易指令。

根据这样的思路，我们在交易较活跃并且趋势较流畅的苹果品种上做了这样一个趋势跟踪策略，并做了详细的测试，测试时间为2017年12月22日到2018年4月26日，分配的初始资金为2万元，测试结果如下图，其中的黄色细线为盈亏曲线。

从测试结果来看，曲线的走势比较平稳和流畅，总收益率为87.51%，年化单利收益率为253.5%，年化收益较高，可见该策略的盈利能力和攻击性较好。最大回撤为5.11，可见该策略风险控制和防守也做得比较好。胜率为47.62%，盈亏比为5.22，趋势策略的胜率通常不会太高，但是盈亏比通常较大，该策略的盈亏比相对比较优秀，综合胜率和盈亏比来看，该策略表现良好。

总结：本策略主要根据价格突破出场和入场，同时对波动率有一定的要求，在总体波动不满足策略对趋势的判断条件时，即使价格突破了，策略也不一定会开仓，这在一定程度上过滤了震荡和假突破。并且在开仓后，立刻自动设好止损，较好地控制了单笔亏损。在有了一定的浮盈后，自动开启跟踪止盈，在一定程度上控制了盈利的单子不会亏损着出场。从综合测试结果来看表现良好，近期在苹果上的表现良好，出现趋势行情能及时抓住，在近期苹果大幅上涨的行情中，该策略也有不错的盈利。

本策略由盈利军师策略开发和维护团队研发，并经团队实盘账户长期检验。以下为团队的多策略组合实盘曲线图。

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