交易员惊呼活跃行情一年未见
"股指
期货自2010年推出以来，很少碰到像这次的行情。"昨日下午2点左右，南京一家券商股指
期货交易员向《金证券》记者报料："下午1点半左右的时间，最高瞬间点差高达54个点！"点差扩大即意味着套利发财的机会到来。
上述交易员透露，利用昨日下午的机会，有几位套利客一天收益1.2%，"他们总计2.5亿元的资金在里面，一天收益就是300万元。"
礼包从天而降
"这是什么行情？送钱还是发疯？"昨日下午，股指期货(IF1210)突然上冲2300点，顿时引爆各大营业部"套利客"们。大批"套利客"们关注的焦点不是股指期货的上冲，而是与沪深300合约之间的点差。
"点差才是套利的对象。"一位股指期货"投机客"张先生向《金证券》解释。昨日下午1点半左右，沪深300合约点位2264点，而股指期货合约在2318点，瞬间点差最高达到54个点。
"这是什么情况啊！"张先生回忆称："当时大家都惊呼，今年以来都没碰到过这么大的价差。"
上述券商交易员也向《金证券》记者证实，："在我印象中，2010年股指期货刚推出来的时候，出现过最高超过40个点差的行情，大家都疯狂追赶。之后，股指期货比较平静，像这次惊心动魄的行情真是久违了。"
张先生也表示："原本大家对行情已经绝望，准备收摊过节，没想到就来了这次送礼行情。"
南证期货童苏晖也向《金证券》记者表示："确实在1点半左右40多点的点差最适合资金套利。"
匆忙套利改参数
机会总是留给有准备的人。这份突然而来的"大礼包"令不少投资者兴奋中显得惊慌失措。上述交易员告诉《金证券》记者："我们这里的股指套利都是大资金，所以不可能人工操作，主要是给计算机设定参数后捕捉点差并进行套利。"
原来，大资金套利的主要模式是两种，一种是买入股指并卖出一揽子股票。另一种是卖出股指，并买入一揽子股票。"理论上说，其实在股指拉升的时候，做套利的应当是先卖出股指再买入现货，但实际上，在这次难得的行情中，大家没来得及改变计算机参数，所以计算机仍然在做买现货卖股指。"上述交易员坦言。
即使方向做反了，但由于两种方式几乎都是计算机同时操作，只要有较大点差出现，仍然可以获利。
据这位交易员透露，总计2.5亿元的资金一天收益就是300万元，当天收益率1.2%。"这要折算到年化收益率，真不得了。"上述交易员笑称："不过，今年以来行情比较淡，做得最好的，估计年化收益也只有10%以内。"
套利"宠物"曝光
如果没有这么大笔资金，百万客户同样也可以利用昨日行情赚钱。
一家期货公司陈先生昨日告诉《金证券》记者："我们做得比较简单，同时买卖ETF和股指期货。"这位客户的做法是，在昨日下午1点半的时候，拿70万元买入ETF基金，然后同时卖出一手股指期货，到了下午2点的时候，卖出ETF基金，买入一手股指期货平仓了结。
陈先生给《金证券》记者算了一笔账，一手股指期货需要近12万元保证金，实际合约价值约70万，所以，要用"ETF"套利则需要等值的数额。"事实上，为了防止爆仓，股指期货账户里需要至少50万元，12万是交易保证金，38万元是在自己的保证金账户上，100万元以内即可套利。"陈先生称。
由于最终赚了20个点，陈先生的收益是6000元。"100万元以内金额一天赚6000元，有的银行给我100万元一天千分之2.8的利息，也只有2800元。"陈先生透露。
像陈先生这样的利用ETF套利的人还真不少。
昨日，《金证券》记者注意到，ETF指数基金整体放量。成交额最多的华泰柏瑞沪深300ETF达到108968万元，华夏上证50ETF成交额度也达到10亿元。此外，易方达深证100ETF、华安上证180ETF、嘉实沪深300ETF成交额度都超过3亿元。
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