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量化交易黄金年代七禾网盘点五大量化机构

发布时间:2023-09-23 16:19:38| 浏览次数：

导语：量化投资（Quantitative investment）在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。随着国内互联网、私募机构的快速发展，以及在市场结构日趋复杂、投资品种日益丰富，规模逐渐庞大的环境中，量化投资成为国内热议的话题之一。国内也产生了一批优秀的量化投资者，他们通过吸收国外较成熟的量化投资理念，结合国内外市场行情，开发符合市场规律的策略，在金融市场中取得了不错的业绩。根据七禾网期货中国接触的量化投资团队，为大家精选了5家比较突出的量化机构。

杭州龙旗科技有限公司

团队核心投资成员

朱笑慷：联合创始人，现担任杭州龙旗科技有限公司的首席执行官。

张露：联合创始人，现担任杭州龙旗科技有限公司首席运营官。

杭州龙旗科技是一家由美国资深量化基金经理创办的高科技资产管理公司。主要创始人来自世界顶级资产管理公司BlackRock（现为财富500强中最大的资产管理公司管理的总资产规模4万亿美金）, 目前管理约24亿人民币的股票量化对冲基金。大部分资金配置在股票头寸上，期货中仅参与股指期货以对冲市场风险。作为一家量化投资机构，龙旗科技的所有投资决策都要通过历史数据回测，只有证明了在历史相同情况下具有稳定的盈利能力，才能用来投资。在风险控制上，龙旗团队认为上下波动皆是风险，他们建立了自己的风险模型，用于预测每支股票以及整个基金的波动率。不光是亏钱的时候考虑风险控制，只要是波动率放大都会是风险，无论走势往上还是往下。龙旗科技为国内外机构客户及高净值客户提供资产管理服务，他们高素质的团队以及科学的投资理念已取得国内外专业投资机构的认可。

言程序团队

团队核心投资成员

言程序：言程序交易团队代表、总经理

丁启书：言程序交易团队首席风险官

黄筱筠：言程序交易团队技术总监

拥有全球化的资产管理的经验，采用全球量化交易策略，以多元化投资策略模组分散投资风险。策略模组是由团队经过完善的投资分析所挑选出来的，再依照各个策略间的低相关特性，组合出适合的投资组合。操作策略包含日内、隔夜、价差、期现套利、Alpha策略、价值型投资等，目前的产品皆以套利策略为主、趋势策略为辅，区别于传统的Alpha策略，动态Alpha策略寻找能够跑赢沪深300标的的一篮子股票，通过买入现货，择时卖空股指期货对冲的方法，赚取现货跑赢期货的利润。动态剩余资金在可控风险下利用股指期货杠杆获得超额收益。在趋势模型和震荡模型中产生自然对冲，在长期策略和日内交易中互相制衡。团队交易全球不同种类资产，包含股票、债券、利率、外汇、能源、金属、农产品等，并透过期货多空皆宜的特性，依团队多年累积的操作经验，将投资分散，追求长期稳健报酬，有效降低风险。

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业绩展示：

美好华腾1号资产管理产品

资金规模：3759万元

起始时间：2013年9月9日-2014年12月12日

产品净值：1.328

美好华腾1号.jpg

上海富善投资有限公司

团队核心投资成员

林成栋：上海富善投资有限公司总经理兼投资总监

上海富善投资有限公司由国内资本市场资深专业人士和国内著名阳光私募基金公司朱雀投资共同发起成立，具备中国证券基金业协会批准的私募证券投资基金管理人资格。公司专注量化投资，致力于成为国内量化投资领域的品牌企业。公司投研团队拥有13名本土与海外结合的资深投研人员，长期专注于量化投资领域的投资研究工作。投研主要成员均具备数学、物理、统计学、金融工程、信息技术等硕士以上学历，平均从业超过5年，具有丰富的理论功底和实战经验，其中3名成员曾获得数学、物理及信息学奥林匹克竞赛全国一等奖，多名投资人员具备海外和国内著名大学的双重学历和工作背景，在国内外市场均具备丰富交易经验。目前已发行阳光化私募产品11只。

业绩展示：

富善致远CTA系列1号

资金规模：未公开

起始时间：2013年5月12日-2014年12月12日

产品净值：1.7479

富善致远1号.jpg

富善致远CTA系列2号：

资金规模：未公开

起始时间：2013年8月7日-2014年12月12日

产品净值：1.5597

上海淘利资产管理有限公司

团队核心投资成员

肖辉：上海淘利资产管理有限公司董事长兼首席投资总监

吴苗：上海淘利资产管理有限公司策略总监

陈东飞：上海淘利资产管理有限公司综合管理总监

陈莹：上海淘利资产管理有限公司策略研究员

策平：上海淘利资产管理有限公司策略研究员

上海淘利资产管理有限公司专注于量化对冲交易，目前管理资产规模5亿元左右。淘利资产是高科技企业，靠技术赚钱，他们的定位是金融工厂，投资专注于量化对冲交易。在金融工厂中，包括套利生产线，趋势生产线，组合生产线，通过把这些生产线、模型的组合，根据客户的风险收益需求打造相应的产品。公司里有两大核心业务，一个是人机结合的套利交易，一个是完全自动化的趋势交易。淘利资产投资团队包括三大核心：金融工程部、技术部、交易部，三驾马车缺一不可，共同管理所有的基金产品。坚持交易员队伍培养与程序化模型开发并重的发展模式。致力成为中国本土最专业的对冲套利专家，让投资者获取安全稳健的回报。