期指节前大幅减仓

2023-06-29

经过连续一周的持续下跌之后，五一之前最后一个交易日沪深两市有所企稳，上证综指温和反弹，自3050点一线最高回升至3088点，最终收报3078.34点。期指三个品种涨跌不一，IH涨幅最大，当周主力合约上涨1.49%，IF主力合

铜期权 做多波动率正当时

2023-06-29

4月26日，沪铜主力合约1906期权当日隐含波动率为10.68%，接近2019年3月27日的波动率低点10.48；60日历史波动率为9.76%，较4月22日隐含波动率11.45下降0.77个百分点。隐含波动率和历史波动率均已处在历史较低水平，未

IF振荡调整 IC下跌趋势 T反转有望

2023-06-29

IF 振荡调整IF指数高开到压力位4132一线后，走出空头吞噬反转K线组合，向下跌破关键支撑位3951，令它出现空头反转的概率开始升高。 IF上周在25x5均线附近走出两根内孕线，反映它处在选择方向的状态。IF本周如果站上

利空来袭 期指调整幅度加大

2023-06-29

周一，受全球避险因素抬头影响，风险资产显著回调。今年以来，市场对政策面以及外部环境乐观而造成的反弹逻辑，在进入到二季度后接连得到破坏。展望后市，指数仍受基本面事件走向的指引。不过，若担忧情绪持续走升，

债券市场回暖迹象明显

2023-06-29

周一（5月6号），10年期主力合约涨0.25%，5年期主力合约涨0.2%，2年期主力合约涨0.14%。国债现券收益率有不同程度下行，交投活跃。近期债券市场回暖迹象明显，虽然3月经济数据较好，对债券市场信心有一定打击，但经

期指主力大幅增仓

2023-06-29

“五一”假期之后的第一交易日，受到外围市场普遍走弱影响，国内A股市场以大幅下跌报收，上证综指盘中连续跌破3000及2900关口，收报2906.46点。期指三个品种全线下挫，其中IF及IH主力合约跌幅分别达到6.16%和5.01%，

资金市场监测：隔夜利率延续跌势

2023-06-29

5月6日，Shibor利率市场七跌一平，短期利率跌幅较大，中长期利率窄幅振荡。“五一”小长假过后，资金需求回归正常，市场流动性较为充足。代表性利率的7天Shibor下行0.05个基点至2.5285%，环比上周同期基本持平。美元

市场预计铁矿石维持供给偏紧格局

2023-06-29

近日，浙商期货“风云汇”黑色论坛在深圳举行。针对后期黑色系行情，与会嘉宾表示，今年宏观悲观、产业尴尬、基差修复是黑色系多空博弈的焦点。铁矿石方面，对主流矿预期比较一致，非主流矿复产短期不乐观，港口绝对

IF逢高抛空 IC 短线偏弱 十债走势转升

2023-06-29

IF 逢高抛空目前IF加权短期承压走势仍延续，下方尚未回补前期缺口。尽管量能放大明显，在大幅下跌后存反弹需求，预计暂难回补节后跳空缺口。近期IF主连合约较现货指数贴水走扩至近20点，市场出现较大幅度加仓。考虑

分析人士：煤焦需求或进一步下滑

2023-06-29

近日，由前海期货和期货日报主办、福州马尾基金小镇协办的“2019福州黑色工业品高峰论坛”在福州召开。市场人士在会上表示，河北等地钢厂面临5—7月非采暖季限产，煤焦需求有进一步下滑可能。目前焦炭港口库存维持高