一个量化交易策略师的自白

2023-10-25

我之前在全球top5券商工作时也主要以CTA研究为主，每天都在不停的进行各种回测和开发。彼时，部门的CTA交易主要集中在股指期货的日内投机上，基本市场上能搜集到的各种书籍和报告我都浏览过。不过，从实际运用的角度

相比于“牛市”的争论，不如用期权做好“先攻后防”的准备！

2023-10-25

这么多年了，市场在变，资金结构在变，但人性还是没有变！几根放量阳线以后，我们一般就会看到满屏的“牛市”，而一根长阴后，关于“牛市”的争论就会遍地四起。在慢牛或是震荡途中，散户们相对谨慎，容易看清主线，

白银、铁矿石受到资金关注——品种异动2020.07.21

2023-10-25

一、内盘期货品种资金沉淀榜1、资金沉淀榜前15名，及重点品种资金沉淀统计2、资金沉淀榜原油策略报告：22个月盈利39倍二、内盘期货品种指数涨跌幅榜1、涨跌幅绝对值榜前10名2、涨跌幅绝对值上榜天数统计注：统计标的

白银、焦煤、纸浆多单持有——交易总结（“买在起点”策略的开平仓）2020.7.21

2023-10-25

一、开仓总结 1、白银：2020年6月22日，白银指数合约或主力合约下午收盘后，在日线上出现了一波短期三角形整理后的向上突破，6月29日收盘前价格合适，所以6月29日下午收盘前，在14:53开多1手白银2012合约，开仓价

连续涨停0721：南京公用连续六个涨停

2023-10-25

沪深两市连续涨停个股一览（2019.02.19-2020.07.21）注：该表统计标的为沪深两市所有个股（过滤当日上市新股、ST股、*ST股），统计时间为当天下午15:00收盘后。制表当日涨停股记为连续涨停一天，其余仅涨停一天的个

板块轮动0721：蚂蚁金服概念领涨两市

2023-10-25

1、沪深两市涨幅前20名热点板块：2、沪深两市涨幅前20名热点板块的历史涨跌（统计范围均以交易日计）：3、沪深两市涨幅前20名热点板块的资金概况：注：该表统计标的为沪深两市所有相关板块，统计时间为当天下午15:00

焦炭成交量增加113.9%——成交异动0721

2023-10-25

一、内盘期货品种成交增加幅度前10名统计焦煤2009总结：成交量最大的三家期货公司分别是东证、国富、国泰君安，光大成交量增加5489手。银2010总结：成交量最大的三家期货公司分别是海通、中信、国信，海通成交量增加

焦煤、LPG、银持仓量增加——持仓异动0721

2023-10-25

一、内盘期货品种持仓增加幅度前10名统计焦煤总结：东证增持焦煤多单5737手，空单2170手。LPG总结：东证增持LPG多单2876手，空单779手。银总结：永安、海通增持银多单。二、内盘期货品种持仓减少幅度前10名统计三、

基差异动0721：橡胶月间价差缩小40点

2023-10-25

一、主要商品期货远近月活跃合约基差变化表注：基差计算方式为远月活跃合约收盘价-近月活跃合约收盘价。二、主要商品期货远近月活跃合约基差变化图注：1.本统计表选取的远月与近月合约均为活跃合约。2.统计时间为当

期指成交量持续回落（股指异动 2020.7.21）

2023-10-25

一、股指期货期现基差变化1、2020.7.21 股指期现基差变化表（注：基差计算方式为期货加权收盘价-现货指数收盘价。） 2、IF期货加权-沪深300现货指数基差变化图3、IH期货加权-上证50现货指数基差变化图4、IC期货加权-